每經AI快訊，有投資者在投資者互動平臺提問：當前國內原油期貨近月合約大幅升水，近遠月價差處于歷史極端水平，市場存在逼倉行情。公司作為國內原油核心生產商，在期貨主力合約上持有大量空頭套保頭寸。 請問在該極端結構下，公司套保對沖效率是否下降，期貨浮虧能否被現(xiàn)貨收益充分覆蓋？若持續(xù)移倉或進入交割，相關浮虧是否會轉為實虧并影響公司業(yè)績？公司是否會通過釋放商業(yè)庫存、增加交割量等方式平抑市場異常波動？請說明相關風險管理措施，謝謝！

中國海油（600938.SH）4月2日在投資者互動平臺表示，公司堅持審慎的財務政策，僅對油品貿易中的價格風險敞口和少量油砂生產進行套期保值，公司開展的套期保值業(yè)務嚴格鎖定日常實貨經營，以對沖交易風險，與自身資金實力、交易處理能力和人員專業(yè)能力相適應，符合套期保值原則，不以投機為目的。公司已采取多種措施，應對套期保值業(yè)務存在的風險。油價走勢充滿不確定，公司通過高質量發(fā)展、筑牢核心競爭力創(chuàng)造價值。對比套期保值等手段，公司更傾向于鞏固競爭優(yōu)勢，保持穿越油價周期的盈利韌性。

（記者 張明雙）

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